28 Bibliografía CRPTO actualizada
Esta página resume la biblioteca nueva que alimenta el paper IJDS, el supplement y la tesis. No reemplaza el capítulo de estado del arte; funciona como mapa rápido para saber qué aporta cada familia de papers y dónde conviene usarla.
28.1 Inventario actual de PDFs
La biblioteca local queda organizada en tres superficies excluyentes:
| Carpeta | PDFs | Uso editorial |
|---|---|---|
Papers_tesis/paper |
21 | Referencias nucleares que pueden aparecer en el cuerpo IJDS. |
Papers_tesis/supplement |
28 | Soporte de appendix, robustness, caveats y future work cercano. |
Papers_tesis/tesis |
12 | Contexto amplio para el libro/tesis que no debe inflar el paper. |
La regla práctica es mantener el paper en el claim estrecho: post-hoc conformal robust credit-portfolio decisión audit desde artefactos PD congelados. Lo que exige otro protocolo — online, multi-distribución formal, validación prospectiva/live, causalidad, fairness legal o re-entrenamiento end-to-end — vive en supplement/tesis aunque sea bibliograficamente muy valioso. La réplica externa estática Prosper/Freddie ya queda cubierta por A25–A34.
La evidencia fila-a-fila de este inventario vive en docs/research/papers_tesis_deep_audit_2026-06-06.md y en las tres tablas de reports/crpto/literature/. Esa auditoría es la fuente operativa para decidir si una referencia se promueve al cuerpo IJDS, se usa en appendix, queda para tesis o se aparca como future gate.
28.2 Matriz paper / supplement / tesis
| Familia | Papers locales principales | Entra al cuerpo IJDS | Rol exacto en CRPTO |
|---|---|---|---|
| Conformal foundations y risk control | Vovk; Angelopoulos/Bates; Bates RCPS; Learn-Then-Test; foundations monograph | Sí | Fija cobertura marginal/particionada, control de riesgo y el lenguaje formal del bound. |
| Límites condicionales, weighted y shift CP | Barber limits/beyond exchangeability; Tibshirani covariate shift; Guan localized; Jonkers; Bhattacharyya group-weighted; Yang MDCP | Parcial | Entra como guardrail: no vender cobertura condicional, ponderada o multi-distribución sin protocolo nuevo. |
| CP + robust optimization / prescriptive analytics | Bertsimas-Sim; Bertsimas-Gupta-Kallus; Bertsimas-Kallus; Johnstone-Cox; Patel; Sun PTC; Hu CRC | Sí | Ubica el puente CP -> RO y muestra que CRPTO aporta el aterrizaje crediticio auditable con lineage. |
| Certificados de decisión conformal | Bao CROMS; Lekeufack CDT; Kiyani; Zhou CREDO/CREME; Lin inverse optimization; Zhao satisficing | Parcial | Soporta selector, A13/A20 y future work de CRPTO v2; no reemplaza el champion actual. |
| P2P / Lending Club OR | Guo; Chi; Babaei; Torkian/Bamdad/Sarfaraz | Sí | Evita overclaim: CRPTO no es el primer optimizador Lending Club; aporta incertidumbre conformal, certificado y trazabilidad. |
| Credit scoring, fintech y fairness | Lessmann/Ayari en BibTeX; Jagtiani; Albanesi; Khandani; Blattner; Brevoort; Fuster; CFPB; FinRegLab | Parcial | Introducción, MRM y límites de fairness/proxy; AUC y equidad no son el claim central. |
| Decision-focused learning / SPO+ | Donti; Elmachtoub-Grigas; Mandi; Schutte | Sí | Comparador de regret: SPO+ puede ganar regret, CRPTO compra auditabilidad verificable. |
| Tail risk, OCE/CVaR y satisficing | Rockafellar-Uryasev; Ben-Tal/Teboulle; Zhao satisficing; non-monotonic CRC | Supplement | Justifica A12, A20, A22 y la lectura de comité sin promover un nuevo objective. |
| Finance conformal portfolios y online CP | Noguer; Kato; Liu online universal portfolio; Gibbs-Candès ACI | Tesis/supplement | Muestra vecindad financiera y agenda secuencial; no es claim live/streaming de IJDS. |
| IFRS9, MRM y crédito prudencial | Basel; SR 11-7/ECB en referencias; credit invisibles/noise | Tesis | Contexto de gobernanza y tesis; se menciona como límite o implicacion, no como contribución IJDS. |
28.3 Matriz de claims protegidos
| Claim que queremos defender | Bibliografía que lo protege | Frase que debe evitarse |
|---|---|---|
| La contribución no es AUC sino decisión auditable. | Credit scoring, fintech lending, P2P OR y DFL/SPO+. | “CRPTO gana porque predice mejor”. |
| La garantía conformal se usa con cautela. | Foundations CP, limits of conditional inference, weighted/localized CP. | “Tenemos cobertura condicional perfecta”. |
| El bound del funded set requiere una lectura ponderada explícita. | Risk control, weighted CP, conformal robust optimization. | “La validez marginal controla automáticamente cualquier subportfolio adaptativo”. |
| El resultado no es un punto aislado. | Robust optimization, satisficing y robust-region evidence. | “Encontramos una policy que casualmente pasa”. |
| SPO+ es un comparador fuerte pero no el mismo objeto de gobierno. | Decision-focused learning y robust losses. | “CRPTO domina a SPO+ en regret”. |
| A22–A24 son journal hardening, no promoción de un nuevo champion. | Tail risk/OCE/CVaR, MDCP y online CP. | “El paper ya resuelve cola, multi-distribución y streaming en producción”. |
28.4 Mapa por familia
28.4.1 Conformal foundations
Papers: Vovk, Papadopoulos, Angelopoulos, Bates, Barber, Gibbs/Candès.
Uso: paper y tesis.
Protege: CRPTO usa garantías marginales/particionadas, no cobertura condicional exacta gratuita.
28.4.2 Group, weighted y multi-distribution CP
Papers: Mondrian, Barber, Guan, Jonkers, Liu multi-source, Yang MDCP, Bhattacharyya group-weighted.
Uso: supplement A23 y tesis.
Protege: celdas finas y cambios de distribución son diagnósticos/future work, no claims ocultos.
28.4.3 CP + robust decisions
Papers: Johnstone, Patel, Sun PTC, Yeh E2E, Hu CRC, Chen/Reddy.
Uso: related work IJDS.
Protege: CRPTO está en el vecindario CP+RO, pero con un portafolio crediticio auditado.
28.4.4 Decisión certificates
Papers: CROM, CREDO, CREME, conformal satisficing.
Uso: supplement y future work.
Protege: pueden inspirar CRPTO v2, pero no seleccionan el champion actual.
28.4.5 P2P / Lending Club optimization
Papers: Guo, Chi, Babaei/Bamdad, Torkian/Bamdad/Sarfaraz.
Uso: related work y tesis.
Protege: la novedad no es “usar OR en Lending Club”; es la unión conformal + robustez + lineage.
28.4.6 Credit scoring y asignación
Papers: Lessmann, Ayari, Khandani, Jagtiani/Lemieux, Albanesi, Blattner, Brevoort, Fuster.
Uso: introducción, MRM y tesis.
Protege: AUC no es el centro: la PD calibrada entra a una decisión de capital.
28.4.7 Decision-focused learning
Papers: Donti, Elmachtoub/Grigas, Mandi, Schutte.
Uso: comparador A19.
Protege: SPO+ gana regret; CRPTO gana auditabilidad y controles verificables.
28.4.8 Finance conformal portfolios
Papers: Noguer, Kato, Liu online portfolio.
Uso: contexto financiero.
Protege: finanzas CP existe, pero crédito minorista tiene payoff binario y gobernanza distinta.
28.4.9 IFRS9, MRM y fairness
Papers: Basel, SR 11-7, ECB/IFRS9, CFPB BISG, FinRegLab.
Uso: tesis y appendix.
Protege: fairness/provisión son límites y extensiones, no certificaciones legales del paper IJDS.
28.5 Uso en el paper IJDS
El cuerpo IJDS debe citar solo lo necesario para defender la frontera:
- CP foundations y límites de cobertura.
- CP + robust optimization y prescriptive analytics.
- P2P/Lending Club como predecesores de dominio.
- Ordinal conformal credit scoring como frontera de claim.
- SPO+/DFL como comparador de regret.
- CREDO/CREME/CROM como agenda de certificados, no como selector del champion.
28.6 Uso en la tesis
La tesis puede usar el mapa completo. Ahí sí conviene ampliar:
- credit invisibility, ruido de medición y proxies protegidos;
- ECL/IFRS9 y survival como agenda prudencial;
- online/multi-distribution conformal como protocolo futuro;
- decisión certificates como posible evolución del bound-aware audit;
- P2P/Lending Club OR como linaje aplicado de la optimización.
28.6.1 Evidence cards empíricas extendidas
La bibliografía nueva se complementa con evidence cards empíricas en reports/crpto/extended/. No son citas ni sustituyen a book/references.bib; son registros de frontera que muestran qué material queda listo para tesis o appendix sin entrar al cuerpo IJDS.
| Card | Literatura que conversa con ella | Lectura segura |
|---|---|---|
| PyEPO/DFL formal suite | SPO+, DFL survey, RFYL/CaVE/PyEPO | DFL gana regret; CRPTO compra auditabilidad y cobertura verificable. |
| FICO proxy vs champion | Albanesi-Vamossy, Wuthrich, credit score governance | El champion mejora al score proxy como diagnóstico MRM; no hay claim legal de equidad. |
| IFRS9/SICR prudential absorption | Basel/ECL, ECB/IFRS9, competing risks | La incertidumbre conformal tiene lectura prudencial; no es IFRS9 contractual. |
| CRC/LTT y CROMS-lite | CRC, LTT, CROMS, conformal decision theory | Los selectors y gates son defensa metodológica; no reabren el champion. |
28.7 Regla de claim
La formulación segura es:
No encontramos un trabajo que una, en el mismo artefacto auditable, PD calibrada sobre Lending Club, intervalos conformales, optimización robusta de portafolio crediticio, exact funded-set validation y gobernanza reproducible.
Esa frase es más fuerte que “nadie ha hecho conformal en crédito” porque reconoce los vecinos reales y mantiene el centro de CRPTO donde debe estar: decisión robusta auditable desde artefactos predictivos congelados.