CRPTO
Conformal Robust Predict-Then-Optimize aplicado a credit risk
1 CRPTO
Esta landing funciona como la portada editorial del draft: explica el claim central, orienta la lectura y deja explícito qué parte del argumento se desarrolla en cada subcapítulo.
Pregunta central
¿Qué ganamos cuando la incertidumbre predictiva deja de ser un diagnóstico y se vuelve una entrada explícita del optimizador? Este libro independiente abre el dossier CRPTO alrededor de esa tesis y conserva tanto el material paper-ready como la evidencia extendida para journal, apéndices y respuestas a reviewers.
Problema: la mayoría de pipelines de crédito optimizan con PD puntual y tratan la incertidumbre como diagnóstico tardío. Método: PD calibrada, bandas conformales Mondrian y optimización robusta sobre el conjunto resultante. Hallazgo: el resultado clave no es un AUC aislado, sino la posibilidad de cuantificar explícitamente el trade-off entre retorno, cobertura, robustez y auditabilidad.
El champion oficial es bound_aware_276k_economic_champion del run paper-thesis-final-economic-2026-04-06, con retorno $170,464.54, V = 0.03645, Gamma_CP = 0.18591, alpha01_exact_pass = true y región robusta 45/45.
1.1 Qué contiene este libro
Este libro no intenta ser todavía el paper final. Funciona como dossier editorial y técnico: conserva explicaciones largas, decisiones metodológicas, vínculos con artefactos, preguntas de reviewer, tablas y figuras que después se comprimirán en tres salidas distintas:
- Paper corto: claim CRPTO, teorema, champion, región robusta, comparación SPO+ y tablas esenciales.
- Journal version: appendices A3–A21, trazabilidad, MRM, fairness, funded set, stress tests y material editorial.
- Libro de trabajo: fundamentos, decisiones descartadas, runbooks, evidencia de calibración/conformal, conexiones regulatorias y agenda futura.
1.2 Regla de lectura
Si una explicación es demasiado larga para un paper de 30–40 páginas, puede seguir siendo valiosa aquí. El paper final heredará los claims y las tablas; el libro preserva el razonamiento, las cautelas y la trazabilidad.
1.3 Rutas de lectura
| Si estás preparando… | Lee primero | Usa como evidencia |
|---|---|---|
| Paper corto | Introducción, marco teórico, metodología, resultados y discusión | Tablas principales, Figura 1, champion oficial y claim-artifact-test |
| Journal version | Blueprint, apéndice de robustez, ablación Mondrian, SPO+ y trazabilidad | A3–A21, Figuras 7–15, fairness, MRM y runbook reproducible |
| Revisión técnica | Dossier conformal, portafolio/policy, gobernanza y entorno | DVC, MLflow/DagsHub, perfiles congelados, tests y manifiestos |
| Agenda futura | Discusión, release y apéndices regulatorios/future work | Qué no cambia el champion y qué requiere un nuevo protocolo |