CRPTO

Conformal Robust Predict-Then-Optimize aplicado a credit risk

Libro técnico y dossier reproducible de CRPTO: conformal prediction, optimización robusta de portafolio y credit risk sobre Lending Club.

1 CRPTO

ImportantePaper autocontenido

Esta landing funciona como la portada editorial del dossier: explica el claim central, orienta la lectura y deja explícito qué parte del argumento vive en el cuerpo IJDS, el supplement, la tesis y la capa de reproducibilidad.

Build: 0f613f9 | Rama: main | Actualizado: 2026-07-09

Pregunta central

¿Qué ganamos cuando la incertidumbre predictiva deja de ser un diagnóstico y se vuelve una entrada explícita del optimizador? Este libro independiente abre el dossier CRPTO alrededor de esa tesis y conserva tanto el material paper-ready como la evidencia extendida para journal, apéndices y respuestas a reviewers.

NotaMini-abstract

Problema: la mayoría de pipelines de crédito optimizan con PD puntual y tratan la incertidumbre como diagnóstico tardío. Método: PD calibrada, bandas conformales Mondrian y optimización robusta sobre el conjunto resultante. Hallazgo: el resultado clave no es un AUC aislado, sino la posibilidad de cuantificar explícitamente el trade-off entre retorno, cobertura, robustez y auditabilidad.

Figura 1.1: Las seis etapas del pipeline CRPTO — datos y split temporal, PD calibrada, conformal Mondrian, conjunto de incertidumbre, LP robusto y política promovida con bound exacto — anotadas con métricas del cierre IJDS pool93: retorno $184,832.48, \(V=0.035350\), \(\Gamma_{\text{CP}}=0.162616\) y frontera finita A35/A36.

La superficie IJDS activa promueve el punto pool93 body/default: retorno $184,832.48, V = 0.035350, Gamma_CP = 0.162616, Gamma_res = 0.073584, umbral Markov 0.345084, alpha_grid_pass = 8/8 y frontera finita A35. A40 cuantifica el trade-off contra point-PD. Los cierres anteriores quedan como procedencia histórica, no como baseline operativo vigente.

Algunos capítulos largos de tesis conservan análisis históricos del champion anterior para trazabilidad. La fuente paper-facing actual es paper/CRPTO_ijds.qmd, su suplemento y las tablas A35–A40.

1.1 Mapa editorial

Este libro es el companion vivo del paper y de la tesis. No compite con el cuerpo IJDS: lo respalda. Conserva explicaciones largas, decisiones metodológicas, vínculos con artefactos, preguntas de reviewer, tablas y figuras que el manuscrito comprime en una historia corta y que la tesis desarrolla como superconjunto académico.

Mapa de superficies del dossier CRPTO.

Superficie	Qué defiende	Evidencia visible
Paper IJDS	El claim estrecho: una PD calibrada congelada puede convertirse en una decisión robusta y auditable mediante conformal prediction.	Teoría mínima, Figura 1, frontera policy-aware A35, baseline A40, regret-auditability y réplica externa compacta.
Online supplement	Que el resultado no es frágil ni cherry-picked.	A3–A40, ablations, stress tests, MRM/fairness, funded-set audit, SPO+, tail risk, diagnósticos multi-distribución/online y Prosper/Freddie.
Tesis	El superconjunto académico y operativo del paper.	Fundamentos, arquitectura reproducible, gobernanza, trazabilidad, réplica multidataset, bibliografía extendida y future work controlado.
Reproducibilidad	Que las cifras vienen de artefactos versionados, no de edición manual.	DVC, manifests, tablas/figuras regenerables, tests de sincronía y guardrails de champion congelado.

1.2 Contrato de lectura

La lectura correcta es de claim a evidencia. El paper hereda las afirmaciones y las tablas esenciales; el libro preserva el razonamiento, las cautelas y la trazabilidad. Cuando una explicación es demasiado larga para IJDS, no se borra: se mantiene aquí como soporte de tesis, supplement o respuesta a reviewer.

1.3 Rutas de lectura

1.3.1 En 20 minutos

CRPTO en una página → Resultados → Discusión. Ruta para captar problema, método, resultado y límite sin entrar al dossier completo.

1.3.2 Reviewer IJDS

Mapa reviewer → Introducción → Marco teórico → Metodología → Resultados → Apéndice de robustez. Ruta para verificar novelty, bound, evidencia central, artefactos y controles de robustez.

1.3.3 Tesis

Fundamentos de riesgo → Conformal y optimización → Pipeline → Gobernanza → Bibliografía. Ruta para leer CRPTO como superconjunto académico del paper.

1.3.4 Reproducibilidad

Trazabilidad → Release → Pipeline → Literatura y entorno. Ruta para auditar artefactos, builds, guardrails y evidencia regenerable.

1.4 Frontera del claim

Regla editorial para mantener separado el dossier amplio del claim IJDS.

El libro puede explicar…	El paper debe afirmar…
Fundamentos amplios de crédito, conformal prediction, robust optimization, MRM y fairness.	Un patrón post-hoc auditable para llevar intervalos conformales de una PD congelada a un LP robusto de portafolio.
Robustez extendida, stress tests, tail risk, satisficing, SPO+, diagnósticos online/multi-distribución y réplica externa.	Que esos análisis fortalecen el champion congelado sin reabrir la búsqueda ni vender un protocolo live o universal.
Bibliografía de tesis y future work.	Una frontera de novelty estrecha frente a P2P/Lending Club OR, conformal credit scoring, CP+RO, DFL/SPO+ y conformal finance.