2 CRPTO en una página
Esta página fija la lectura corta del proyecto sin convertir el libro en un índice técnico. Si un jurado, reviewer o lector externo solo mira una página, debería llevarse esta idea: CRPTO convierte incertidumbre conformal de una PD calibrada congelada en una decisión de portafolio robusta y auditable.
2.1 La pregunta
En crédito, una PD calibrada no decide por sí sola. El paso delicado ocurre cuando esa probabilidad entra a un optimizador que asigna capital. CRPTO pregunta qué cambia si la incertidumbre predictiva deja de ser un diagnóstico posterior y se vuelve una restricción explícita de la decisión.
2.2 La respuesta CRPTO
| Capa | Qué hace | Evidencia actual |
|---|---|---|
| PD calibrada | Produce probabilidades auditables para el OOT de Lending Club. | AUC 0.7139, Brier 0.1544, ECE 0.0070. |
| Conformal Mondrian | Convierte la PD puntual en intervalos sobre la escala de riesgo. | Coverage 90% 0.9297, min-group 0.9190. |
| LP robusto | Usa la señal conformal superior para financiar préstamos bajo presupuesto y tolerancia de riesgo. | Budget $1M, tau = 0.1715, gamma = 0.5475, capped blended uncertainty. |
| Certificado exacto | Audita el funded set promovido sobre 276,869 préstamos OOT. | Return $184,832.48, V = 0.035350, Gamma_CP = 0.162616, Gamma_res = 0.073584, umbral Markov 0.345084, pass 8/8. |
| Réplica externa | Aplica la receta congelada a Prosper y Freddie/Mendeley sin reabrir Lending Club. | Prosper coverage90 0.9205, Freddie coverage90 0.9745; robust LP positivo en ambos. |
2.3 El claim publicable
CRPTO no afirma ser el primer modelo de PD, el primer método conformal, el primer portafolio Lending Club ni el primer trabajo de optimización robusta. El claim defendible es más específico:
Un pipeline post-hoc auditable que toma una PD calibrada congelada, construye intervalos conformales Mondrian, los lleva a un LP robusto de portafolio crediticio y verifica exactamente la no-cobertura ponderada del funded set.
2.4 Qué puede hacer un comité de riesgo
| Objeto | Lectura operacional |
|---|---|
tau |
Techo de riesgo ponderado que el comité acepta para el portafolio. |
gamma |
Parámetro de policy que decide cuánto castiga la incertidumbre en el LP. |
Gamma_CP |
Prima conformal realizada: cuánto riesgo adicional reconoce el funded set frente a la PD puntual. |
Gamma_res |
Parte de la prima que el score efectivo no internaliza y que recupera el endpoint exacto. |
V(alpha) |
No-cobertura ponderada observada del funded set. |
price_of_robustness |
A40 compara dos decisiones emparejadas: CRPTO cede 5.875% de retorno realizado y reduce 8.305 pp de default/V y 43.55 pp del umbral Markov. |
2.5 Qué no afirma
CRPTO no es un sistema en producción, no es certificación legal de fairness, no prueba cobertura condicional perfecta, no reemplaza SPO+ como minimizador universal de regret y no reabre el champion congelado. Aunque ahora incluye réplicas externas estáticas en Prosper y Freddie/Mendeley, sigue sin ser una validación live post-2020 ni una garantía universal por producto crediticio. Es un resultado paper-facing sobre paneles históricos estáticos con artefactos, límites y pruebas de sincronía explícitos.
2.6 Por qué importa para IJDS
La fortaleza IJDS no es el tamaño del modelo sino el contrato data-science: predicción calibrada, incertidumbre conformal, optimización robusta, trazabilidad de artefactos, guardrails reproducibles y una frontera honesta frente a trabajos cercanos. Esa combinación vuelve auditable una decisión que normalmente quedaría escondida entre una métrica predictiva y una política de portafolio.