10 Ablación Mondrian: Por qué score_decile_mondrian Ganó
10.1 Ablación de la Capa Conformal
El paper afirma que el winner conformal es score_decile_mondrian (Sección 10.1, Capítulo 4) sin mostrar una tabla cabeza a cabeza contra los rivales. Esta página completa esa ablación. La pregunta operativa es directa: ¿por qué score_decile_mondrian gana frente al baseline regulatorio grade y frente a variantes alternativas evaluadas en el reopen conformal final?
La respuesta combina tres dimensiones — cobertura, ancho y mínimo por grupo — y un cuarto eje que aparece sólo cuando el bound exacto entra en juego: la promovibilidad del candidato como insumo del LP robusto.
10.1.1 Tabla cabeza a cabeza: candidatos finales del reopen
El rank 1 (score_decile_mondrian) es el único candidato que pasa simultáneamente la auditoría metodológica y la regla de promoción. Los rangos 2 y 3 (ambos grade) sobre-cubren a nivel marginal pero fallan en el piso por grupo: min_group_coverage_90 = 87.77%, debajo del target nominal del 90% que el bound exacto necesita para que el LP robusto no subvencione segmentos de alto riesgo con excedente de cobertura de los de bajo riesgo.
La diferencia de ancho (0.7842 vs 0.7533) es real pero modesta: score_decile_mondrian paga ~4 puntos porcentuales más de ancho a cambio de 3.7 puntos porcentuales adicionales de cobertura mínima por grupo. Esa es exactamente la prima conformal útil que el cierre bound-aware después convierte en una región robusta exacta.
10.1.2 Ejes de comparación
grade.
| Eje | score_decile_mondrian (winner) |
grade (baseline regulatorio) |
Lectura |
|---|---|---|---|
| Cobertura marginal 90% | 92.97% | 92.24% | Ambos sobre-cubren; diferencia de ~73 bps. |
| Ancho medio 90% | 0.7842 | 0.7533 | El baseline es más estrecho; gana en eficiencia marginal. |
| Cobertura mínima por grupo | 91.90% | 87.77% | Diferencia decisiva: el winner respeta el piso 90% por grupo. |
| Winkler 90% | 1.111 | no reportado | Penaliza ancho cuando hay miscoverage; coherente con lectura de eficiencia. |
Promovibilidad (policy_overall_pass) |
True | False | Sólo el winner pasa el gate de promoción. |
| Justificación metodológica | True | False | Sólo el winner satisface la auditoría conformal. |
Aporte al cierre bound-aware |
habilita región exacta 45/45 |
aún fallaba α=0.01 exacto |
Diferencia decisiva del cierre final. |
10.1.3 Por qué grade no basta — incluso siendo regulatoriamente natural
grade es la partición más interpretable para un comité de riesgo: cada préstamo entra al grupo Mondrian que coincide con su grado (A–G). Si el comité pregunta “¿por qué este intervalo es tan ancho?”, la respuesta es trivial: “porque tu grado tiene esa heterogeneidad histórica de score residual”.
El problema empírico, sin embargo, es que la heterogeneidad intra-grado es alta. Un préstamo grado B con FICO bajo y DTI alto se parece más a un préstamo grado C bien-puntuado que a otro grado B promedio. Cuando la calibración Mondrian agrupa todos los grado B juntos, el cuantil empírico de no conformidad termina dominado por la cola del grupo, lo que ensancha el intervalo del préstamo “central” y deja descubierto al préstamo “marginal”. Eso explica por qué min_group_coverage_90 cae a 87.77% en grade mientras que score_decile_mondrian la mantiene en 91.90%.
score_decile_mondrian resuelve ese problema porque agrupa por decil de score calibrado dentro de cada grado: dos préstamos del mismo decil son equivalentes en riesgo posterior calibrado, y el cuantil de no conformidad calculado dentro del grupo es local al régimen de probabilidad. La interpretabilidad regulatoria se mantiene (cada grado sigue siendo identificable), pero la garantía finita-sample por grupo se vuelve mucho más estable.
10.1.4 Configuración exacta del winner promovido
El proyecto preserva una doble lectura editorial del winner conformal: score_decile_mondrian es la partición ganadora por la regla de promoción objetiva, y grade se mantiene como baseline natural e interpretable para gobernanza y diagnóstico por grupo. Ambos coexisten en final_project_promotion.json::conformal_upstream. La regla del paper es: usar score_decile_mondrian para todo lo que entra al LP robusto, y citar grade cuando un revisor o un comité quiera leer cobertura por grado regulatorio sin reagrupar.
10.1.5 Por qué la ablación importa para el cierre final
El reopen conformal documentó algo que el canónico monotónico solo hacía implícitamente: una capa conformal mejor compuesta deja una prima conformal útil menor (ancho razonable, piso por grupo respetado) sin sacrificar cobertura marginal. Ese resultado por sí solo no cierra el bound a α = 0.01 (el conformal-only seguía fallando exacto), pero abre la puerta al carril portfolio_bound_aware donde la composición del funded set pasa a ser el determinante final.
Dicho de otra forma: si la capa conformal tiene piso 87.77% por grupo, el LP robusto necesita endurecer mucho risk_tolerance o gamma para compensar — y eso colapsa el funded set a un puñado de préstamos sin retorno realista. Con piso 91.90%, en cambio, el LP tiene espacio para encontrar una región completa de policies exactas. Eso es lo que documentan los 45/45 passers del cierre 276K (Capítulo 5).
La ablación, entonces, no es un torneo aislado de coverage — es la pieza que hace viable el resto del cierre.