9 Apéndice Journal y Robustez
9.1 Apéndice Journal-Ready de Robustez
Esta pagina agrupa el material que fortalece el CRPTO sin cambiar su direccion. La idea es dejar listo el paquete de appendix para una version journal: tail risk, satisficing, dependencia, stress temporal, bootstrap, sensibilidad a presupuesto/LGD/caps, region robusta por familia de policy y frontera regret-auditabilidad.
Los artefactos se generan con:
uv run python scripts/build_crpto_journal_package.pyEl script usa solamente artefactos congelados del CRPTO. No reabre la busqueda de champion y no reemplaza el retorno oficial del paper.
9.1.1 Figura conceptual CRPTO
La Figura Figura 9.1 es la candidata natural para Figura 1 del paper. Su valor es editorial: muestra que la incertidumbre no es un diagnostico posterior, sino una restriccion que viaja hasta la decision.
9.1.2 Alpha, Gamma_CP y funded set
La Figura Figura 9.2 conecta el parametro conformal con las cantidades que el comite de riesgo si puede leer: prima de robustez, no cobertura ponderada y numero de prestamos financiados.
9.1.3 Region robusta 45/45
La Figura Figura 9.3 es la evidencia visual de que el champion no es un punto aislado. Cada celda resume la mejor rentabilidad de una familia risk_tolerance por gamma, dentro de la mini-grid final exacta.
9.1.4 A12. Tail risk OCE/CVaR
Esta tabla responde una pregunta natural de journal: si el funded set tiene buen retorno y buen bound, ¿que pasa con la cola de perdida realizada? La respuesta se reporta como diagnostico sobre el funded set exacto, no como una nueva optimizacion.
Lectura: mean_loss_rate negativo equivale a retorno medio positivo. Los campos cvar_90_loss_rate, cvar_95_loss_rate y cvar_99_loss_rate muestran la severidad de cola bajo pesos del funded set. La columna funded_set_repriced_return es una repricing diagnostic loan-level; el retorno oficial del champion sigue siendo $170,464.54 desde models/final_project_promotion.json.
9.1.5 A13. Satisficing margins
Satisficing traduce el resultado a lenguaje OR: no solo maximizamos retorno, sino que pasamos umbrales minimos de seguridad y holgura.
Esta tabla es util para la introduccion y la discusion. Permite decir que el champion economico supera al comparador theorem-tight en retorno, mantiene V <= sqrt(alpha) y conserva Gamma_CP bajo un techo editorial de 20 puntos porcentuales.
9.1.6 A14. Diagnosticos de dependencia por cluster
El tightening Hoeffding/Bernstein necesita independencia adicional. No la podemos asumir gratis; por eso documentamos estructura de dependencia y concentracion por periodo, grade y periodo-grade.
Esta tabla no prueba independencia. Su funcion es mas honesta: mostrar donde esta concentrada la exposicion y que clusters cargan la no-cobertura ponderada. Eso fortalece el appendix teorico porque evita vender el tightening condicional como si ya estuviera demostrado distribution-free.
9.1.7 A15. Leave-one-period-out y stress temporal
La critica de post-seleccion suele preguntar si el resultado depende de un solo periodo OOT. Esta tabla mantiene el funded set exportado, remueve o sobrepondera periodos y re-normaliza pesos para medir sensibilidad.
De nuevo, esto es diagnostico, no re-optimizacion. Sirve para revisar si V, Gamma_CP, default ponderado o concentracion maxima se vuelven inestables al mover masa temporal.
9.1.8 A16. Bootstrap del funded set
El bootstrap no reemplaza el bound conformal. Sirve para dar intervalos empiricos sobre metricas realizadas del funded set y preparar respuestas a reviewers que pidan incertidumbre de segundo orden.
La fila de retorno bootstrap tambien usa funded_set_repriced_return_lgd45; por eso no debe citarse como retorno oficial del champion. El paper final debe citar retorno oficial desde final_project_promotion.json y usar esta tabla como sensibilidad.
9.1.9 A17. Presupuesto, LGD y caps de concentracion
La tabla A17 agrupa tres preguntas aplicadas:
- ¿que pasa si el mismo funded set se escala a otro presupuesto?
- ¿como cambia el retorno loan-level si LGD pasa de 35% a 60%?
- ¿el funded set viola caps simples de concentracion por segmento?
La columna diagnostic_pass en los caps no dice que el optimizador resolvio un problema con esa restriccion. Dice si el funded set exportado ya satisface ese cap simple. Si un reviewer pide caps reales como constraint, eso seria un nuevo experimento P2, no una correccion al champion actual.
9.1.10 A18. Region robusta por familia de policy
Esta tabla es el par tabular del heatmap. Resume todas las familias finales risk_tolerance x gamma y confirma que todas las celdas tienen pass rate alpha01 = 1.0.
Esta es una de las mejores defensas del paper: el resultado de abril no es “un champion con suerte”, sino una region final donde todas las policies evaluadas pasan el gate exacto.
9.1.11 A19. Frontera regret-auditabilidad
Esta tabla vuelve explicita la comparacion editorial con SPO+: SPO+ gana el juego de regret, mientras CRPTO ocupa la esquina donde hay cobertura temporal, bound exacto y region robusta verificable. No es un nuevo selector ni una promocion alternativa del champion.
Lectura para el paper: CRPTO no promete dominar a SPO+ en regret puro. Su contribucion es hacer visible el precio de comprar cobertura, bound exacto y auditabilidad del funded set.
9.1.12 A20. Challenger tail-satisficing
Esta tabla re-suelve las 45 policies de la region robusta con HiGHS y las ordena por una regla journal-only: satisficing pass, menor CVaR 95%, menor OCE entropico y mayor retorno. No promueve un nuevo champion. Sirve para responder la pregunta de reviewer: “si optimizaran por cola/satisficing, que policy apareceria?”.
Lectura: el challenger rank 1 reduce el CVaR 95% frente al economic champion con una perdida de retorno cercana a 2%. Es evidencia de trade-off, no una correccion de la policy promovida.
9.1.13 A21. Bound cluster-aware
Esta tabla convierte el caveat de dependencia en numeros. Bajo independencia condicional entre agregados de cluster, la cota Hoeffding usa sum_g W_g^2. En este funded set, la concentracion de exposicion hace que esa cota sea mas laxa que sqrt(alpha), asi que Markov sigue siendo el bound principal del paper.
9.1.14 Appendix A3–A21 recomendado
| Tabla | Rol | Body o appendix |
|---|---|---|
| A3 | nested holdout 5k -> 25k -> 276k | appendix principal |
| A4 | sensibilidad periodo-grade | appendix principal |
| A5 | decision-aware conformal selector | appendix principal |
| A6 | synthetic shift basico | appendix principal |
| A7 | funded-set loan export | appendix online |
| A8 | funded-set composition | appendix online |
| A9 | strict temporal holdout | appendix principal |
| A10 | exact eval ranks 1/2/3 | appendix principal |
| A11 | enhanced synthetic shift | appendix principal |
| A12 | OCE/CVaR tail risk | appendix journal |
| A13 | satisficing margins | cuerpo corto o appendix |
| A14 | dependencia por clusters | appendix teorico |
| A15 | leave-one-period-out stress | appendix journal |
| A16 | bootstrap funded-set metrics | appendix journal |
| A17 | presupuesto, LGD y caps | appendix journal |
| A18 | robust region by policy family | cuerpo corto o appendix |
| A19 | regret-auditability frontier | cuerpo corto y appendix |
| A20 | tail-satisficing challenger audit | appendix journal |
| A21 | cluster-bound tightening | appendix teorico |
9.1.15 Checklist reproducible
Para regenerar el paquete completo de esta pagina:
uv run python scripts/export_crpto_tables.py
uv run python scripts/analyze_crpto_evidence.py
uv run python scripts/build_crpto_journal_package.py
uv run python scripts/build_tail_satisficing_challenger_audit.py
uv run pytest tests/test_crpto_final_sync.pyPara renderizar solo esta parte del libro:
uv run -- quarto render book/chapters/06-blueprint-manuscrito.qmd --to html --no-execute
uv run -- quarto render book/chapters/07-apendice-robustez.qmd --to html --no-executeSi alguna tabla A12–A21 contradice models/final_project_promotion.json, gana final_project_promotion.json. Las tablas nuevas son evidencia de robustez, sensibilidad y empaque journal; no son una promocion nueva del champion.
El estado reproducible queda registrado en models/crpto_journal_package_status.json y el dossier asociado queda en docs/research/crpto_journal_package_2026-05-04.md.